flowchart TD
S2[Solvabilité II] --> P1[Pilier 1 — Quantitatif]
S2 --> P2[Pilier 2 — Qualitatif]
S2 --> P3[Pilier 3 — Reporting]
P1 --> P1a[SCR / MCR<br>Provisions Best Estimate]
P2 --> P2a[ORSA<br>Gouvernance<br>Fonctions clés]
P3 --> P3a[SFCR public<br>RSR régulateur<br>QRT trimestriels]
0.0.1 🎯 Objectifs d’apprentissage
- Comprendre pourquoi Solvabilité II existe
- Décrire les 3 piliers et leurs exigences
- Distinguer SCR et MCR
- Expliquer le rôle de l’ORSA
- Mesurer l’impact sur la gestion technique
📚 Prérequis : Modules 1-11
⏱️ Temps estimé : 2 à 3 heures
1 Pourquoi Solvabilité II ?
Solvabilité I (1973) utilisait des règles simples (% des primes). Solvabilité II (2016) introduit une approche basée sur les risques : le capital requis est proportionnel aux risques pris.
💡 Solvabilité II protège les assurés en garantissant que l’assureur a assez de capital pour survivre même en cas de scénario défavorable (probabilité 99.5% de survie à 1 an).
2 Les 3 piliers
2.1 Pilier 1 : exigences quantitatives
Le SCR (Solvency Capital Requirement) est le capital pour absorber des pertes à 99.5% sur 1 an. Le MCR (Minimum Capital Requirement) est le plancher absolu (25-45% du SCR).
| Ratio | Conséquence |
|---|---|
| SCR > 100% | Situation normale |
| SCR < 100% | Plan de redressement sous 3 mois |
| MCR < 100% | Retrait d’agrément possible |
2.2 Pilier 2 : gouvernance et ORSA
L’ORSA est l’auto-évaluation prospective (3-5 ans) des risques. Fonctions clés obligatoires : actuariat, gestion des risques, compliance, audit interne.
2.3 Pilier 3 : reporting
| Rapport | Destinataire | Fréquence |
|---|---|---|
| SFCR | Public | Annuel |
| RSR | ACPR | Annuel |
| QRT | ACPR | Trimestriel/Annuel |
3 Impact sur la gestion technique
| Domaine | Impact |
|---|---|
| Provisionnement | Best Estimate obligatoire + marge de risque |
| Tarification | Le SCR pèse sur le coût du capital → intégré dans la prime |
| Réassurance | Réduit le SCR → optimisation du capital |
| Modélisation | Documentation et validation des modèles exigées |
| Data quality | Qualité des données = exigence réglementaire |
📝 Lien avec le projet central : tes modèles de fréquence/sévérité alimentent le Best Estimate (Pilier 1). MLflow assure la traçabilité (Pilier 2). Les KPIs du dashboard contribuent au reporting (Pilier 3).
Synthèse
3.0.1 🎯 Les 5 concepts à retenir
- Solvabilité II est basée sur les risques — Plus de risques = plus de capital
- SCR = capital cible à 99.5% — MCR = plancher absolu
- 3 piliers complémentaires — Quantitatif + Qualitatif + Reporting
- L’ORSA est l’auto-évaluation — Vision prospective des risques
- Impact direct sur la tarification — Le coût du capital entre dans la prime
Auto-évaluation
Question 1 : Différence SCR vs MCR ?
Réponse : Le SCR est le capital cible pour absorber les pertes à 99.5% de confiance. Le MCR est le minimum absolu. En dessous du SCR → plan de redressement. En dessous du MCR → retrait d’agrément.
Question 2 : Qu’est-ce que l’ORSA ?
Réponse : L’Own Risk and Solvency Assessment est l’auto-évaluation par l’assureur de ses risques et de l’adéquation de son capital sur 3-5 ans, incluant des scénarios de stress.
Question 3 : Comment Solvabilité II impacte la tarification ?
Réponse : L’assureur immobilise du capital (SCR) pour chaque risque souscrit. Ce capital a un coût (rémunération des actionnaires) répercuté dans la prime commerciale.
Question 4 : En quoi la réassurance optimise le capital ?
Réponse : En cédant du risque au réassureur, l’assureur réduit son SCR. Le capital libéré peut servir à souscrire de nouvelles affaires ou rémunérer les actionnaires.