Module Technique 17 – Projet Central : Modelisation severite

GLM Gamma et queues lourdes

projet
severite
gamma
Auteur·rice

Francois Boussengui

Date de publication

25 mars 2026

1 GLM Gamma pour la severite

GLM Gamma pour la severite : filtre sur sinistres > 0, lien log, famille Gamma.

Point cle

Maitriser cet outil est essentiel pour industrialiser le projet central.

2 Traitement des sinistres graves : ecretement

Traitement des sinistres graves : ecretement a un seuil (ex: 50K), modelisation separee au-dela.

3 Distributions a queue lourde : ajustement

Distributions a queue lourde : ajustement Pareto GPD au-dela du seuil.

4 Validation : QQ-plot Gamma, residus, comparaison

Validation : QQ-plot Gamma, residus, comparaison Gamma vs Lognormale (AIC).

5 Integration : prime_pure = exp(Xf *

Integration : prime_pure = exp(Xf * beta_f) * exp(Xs * beta_s).

Synthese

5.0.1 Les points essentiels

  1. GLM Gamma pour la severite : filtre sur
  2. Traitement des sinistres graves : ecretement a un
  3. Distributions a queue lourde : ajustement Pareto GPD
  4. Validation : QQ-plot Gamma, residus, comparaison Gamma vs
  5. Integration : prime_pure = exp(Xf * beta_f) *

Auto-evaluation

Comment appliquer ce concept dans le projet central ?

Comment appliquer ce concept dans le projet central ?

Comment appliquer ce concept dans le projet central ?

Comment appliquer ce concept dans le projet central ?

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